تحتوي وحدات VolFix® على إعداد setup - delta type مع خيارات اختيار Tick Direct / By Aggressor.
هذا هو اختيار خوارزمية حساب الدلتا، أي الجهة التي يتم تخصيصها لكل صفقة - إما شراء افتراضي أو بيع.
الدلتا هي مؤشر حسابي افتراضي، حيث أن كل صفقة هي دائمًا عملية بيع وشراء.
هناك عدة خوارزميات لحساب الدلتا.
عادةً ما يتم تنفيذ خوارزمية واحدة فقط في كل منصة تداول.
في منصات MarketDelta وNinjaTrader، يتم تنفيذ خوارزمية Tick Direct، وفي منصات أخرى يتم عادةً تنفيذ خوارزمية "Pseudo By Aggressor".
في VolFix®، يتوفر خياران رئيسيان: Tick Direct (الافتراضي) وBy Aggressor.
وصف الخوارزميات:
1. Tick Direct (الافتراضي) - يُحدد اتجاه الصفقة بناءً على اتجاه تغير السعر. إذا كان سعر الصفقة الحالية أعلى من السابقة، فهذا شراء، والعكس صحيح.
2. By Aggressor - يتم حسابه عادةً بناءً على بيانات البورصة. تقوم البورصة بتوفير الجهة المبادرة لكل صفقة (بالإنجليزية aggressor). عادةً ما يكون المبادر هو أمر السوق، ولكن ليس بالضرورة.
توفر المعلومات الخاصة بـAggressor Side البورصات التالية: CME، COMEX، NYMEX، CBOT، EUREX، MOEX، ICE.
لا توفر المعلومات الخاصة بـAggressor Side البورصات التالية: NYSE، NASDAQ، SGX، ENID. في هذه البورصات، يُستخدم في VolFix® خوارزمية "Pseudo By Aggressor". نوصي باستخدام خوارزمية Tick Direct فقط لهذه البورصات.
3. Pseudo By Aggressor - يتم تحديد جهة الصفقة من خلال مقارنة سعر الصفقة بأسعار أفضل عرض وطلب. إذا كان سعر الصفقة أقرب إلى سعر أفضل عرض، تُعتبر الصفقة bid، وإلا فإنها تُعتبر ask.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.