Big Order

Big Order es una versión avanzada e inteligente del indicador clásico Big Trade.

Detecta y agrega grandes órdenes agresivas fragmentadas desde Time & Sales. A diferencia de un indicador Big Trade estándar, que muestra grandes prints individuales a medida que aparecen, el algoritmo de VolFix identifica los casos en los que una orden agresiva de un participante grande se divide en varias ejecuciones más pequeñas en distintos niveles de precio.

La idea principal es que una gran orden de mercado barre órdenes limitadas del libro de órdenes en varios niveles de precio. Cuando dicha orden se divide por el algoritmo de ejecución, VolFix detecta las ejecuciones relacionadas, reconstruye los fragmentos como la orden agresiva original y la muestra en el gráfico como un único bloque consolidado.

Cada Big Order se muestra con su volumen total real y su precio medio de ejecución.

Al reconstruir grandes órdenes fragmentadas, Big Order ayuda a los traders a identificar con mayor precisión la actividad real de instituciones y grandes participantes, que de otro modo quedaría oculta entre muchos prints pequeños en Time & Sales.

Esta funcionalidad está disponible para los mercados de CME Group, incluidos CME, CBOT, NYMEX y COMEX.

Para cambiar a la agregación Big Order en Time & Sales, seleccione Merge by Order.

Big Order también está disponible como forma de cálculo en el indicador Big trade auto size (Setup - Studies - Big trade auto size). Los círculos se muestran solo para Big Orders por encima del ajuste Min Volume, con un tamaño automáticamente proporcional al volumen de la orden.

En el campo Source, puede seleccionar:

• Orders, if possible - muestra órdenes agregadas si está disponible para el instrumento seleccionado. Si no está disponible, se utilizarán por defecto operaciones individuales estándar de Time & Sales.
• Orders - muestra órdenes agregadas.
• Trades - operaciones individuales estándar de Time & Sales (Big Trade).

Ejemplos