Delta Type

En los módulos de VolFix® está la configuración setup -> delta type con la opción de elegir entre Tick Direct / By Aggressor.

Esta es la elección del algoritmo para calcular la delta, es decir, a qué lado se asigna cada operación: una compra o venta condicional.

La delta es un indicador calculado condicionalmente, ya que cada operación siempre es tanto una venta como una compra.

Existen varios algoritmos para calcular la delta.

Por lo general, cada plataforma de trading implementa solo un algoritmo.

Las plataformas MarketDelta y NinjaTrader implementan el algoritmo Tick Direct, mientras que otras plataformas generalmente usan el algoritmo "Pseudo By Aggressor".

En VolFix® hay disponibles dos algoritmos principales: Tick Direct (por defecto) y By Aggressor.

Descripción de los algoritmos:

1. Tick Direct (por defecto) - el lado de la operación se determina por la dirección del cambio de precio. Si el precio de la operación actual es mayor que el anterior, es una compra, y si no, es una venta.

2. By Aggressor - generalmente se calcula a partir de los datos proporcionados por la bolsa. La bolsa envía para cada operación el lado del iniciador de la operación (en inglés aggressor). Generalmente, el agresor es la orden de mercado (pero no siempre).

Las bolsas que proporcionan información del Aggressor Side incluyen: CME, COMEX, NYMEX, CBOT, EUREX, MOEX, ICE.

Las bolsas que NO proporcionan información del Aggressor Side incluyen: NYSE, NASDAQ, SGX, ENID. Para estas bolsas, en VolFix® se usa el algoritmo "Pseudo By Aggressor". Para las bolsas NYSE, NASDAQ, SGX, ENID, se recomienda utilizar solo el algoritmo Tick Direct.

3. Pseudo By Aggressor - el lado de la operación se determina comparando el precio de la operación con los precios best bid/ask. Si el precio de la operación está más cerca del precio best bid, la operación se considera bid, de lo contrario ask.