VWAP misura il prezzo medio di un instrument tenendo conto sia del trade price sia del volume per il periodo selezionato.
Viene calcolato come la somma del valore di tutte le transazioni divisa per il volume totale scambiato. In VolFix sono disponibili anche le deviazioni di VWAP in percentuale e in pips, oltre al VWAP anchored tramite l'impostazione Custom day.
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