Big Order

Big Order è una versione avanzata e intelligente del classico indicatore Big Trade.

Rileva e aggrega grandi ordini aggressivi frammentati da Time & Sales. A differenza di un indicatore Big Trade standard, che mostra i grandi print individuali quando compaiono, l’algoritmo VolFix identifica i casi in cui un ordine aggressivo di un grande partecipante viene suddiviso in più esecuzioni più piccole su diversi livelli di prezzo.

L’idea principale è che un grande ordine a mercato assorbe gli ordini limite dal book su più livelli di prezzo. Quando tale ordine viene suddiviso dall’algoritmo di esecuzione, VolFix rileva le esecuzioni correlate, ricompone i frammenti nell’ordine aggressivo originale e lo mostra sul grafico come un unico blocco consolidato.

Ogni Big Order viene mostrato con il suo volume totale effettivo e il prezzo medio di esecuzione.

Ricostruendo grandi ordini frammentati, Big Order aiuta i trader a identificare in modo più preciso l’attività reale di istituzioni e grandi operatori, che altrimenti resterebbe nascosta tra molti piccoli print nel Time & Sales.

Questa funzionalità è disponibile per i mercati CME Group, inclusi CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Per passare all’aggregazione Big Order in Time & Sales, selezionare Merge by Order.

Big Order è disponibile anche come metodo di calcolo nell’indicatore Big trade auto size (Setup - Studies - Big trade auto size). I cerchi vengono visualizzati solo per Big Orders superiori all’impostazione Min Volume, con dimensione automaticamente proporzionale al volume dell’ordine.

Nel campo Source, è possibile selezionare:

• Orders, if possible - mostra ordini aggregati se disponibili per lo strumento selezionato. Se non sono disponibili, verranno utilizzati per impostazione predefinita i singoli trade standard da Time & Sales.
• Orders - mostra ordini aggregati.
• Trades - singoli trade standard da Time & Sales (Big Trade).

Esempi