Delta Type

Nei moduli VolFix® è presente l'impostazione setup -> delta type con la possibilità di scegliere tra Tick Direct / By Aggressor.

Questa è la scelta dell'algoritmo di calcolo della delta, ossia a quale parte viene assegnata ogni operazione - acquisto o vendita condizionale.

La delta è un indicatore condizionale calcolato, poiché ogni operazione è sempre sia una vendita che un acquisto.

Esistono diversi algoritmi per il calcolo della delta.

Di solito, ogni piattaforma di trading implementa solo 1 algoritmo.

Le piattaforme MarketDelta e NinjaTrader implementano l'algoritmo Tick Direct, mentre altre piattaforme solitamente utilizzano l'algoritmo "Pseudo By Aggressor".

In VolFix® sono disponibili due algoritmi principali: Tick Direct (di default) e By Aggressor.

Descrizione degli algoritmi:

1. Tick Direct (di default) - la parte dell'operazione è determinata dalla direzione del movimento del prezzo. Se il prezzo dell'operazione corrente è superiore a quello precedente, si tratta di un acquisto, altrimenti è una vendita.

2. By Aggressor - generalmente determinato dai dati forniti dalla borsa. La borsa invia per ogni operazione il lato dell'aggressore (in inglese aggressor). L'aggressore di solito è l'ordine a mercato (ma non necessariamente).

Le borse che forniscono informazioni sull'Aggressor Side includono: CME, COMEX, NYMEX, CBOT, EUREX, MOEX, ICE.

Le borse che NON forniscono informazioni sull'Aggressor Side includono: NYSE, NASDAQ, SGX, ENID. Per queste borse, in VolFix® si utilizza l'algoritmo "Pseudo By Aggressor". Per le borse NYSE, NASDAQ, SGX, ENID, si consiglia di utilizzare solo l'algoritmo Tick Direct.

3. Pseudo By Aggressor - il lato dell'operazione è determinato confrontando il prezzo dell'operazione con i prezzi best bid/ask. Se il prezzo dell'operazione è più vicino al prezzo best bid, l'operazione è considerata bid, altrimenti ask.