Studies

이 문서는 VolFix Studies, volume/profile tools, chart overlays를 한곳에 정리한 단일 참고 자료입니다. 표에서 필요한 Study로 바로 이동한 뒤 아래의 설정 안내를 확인하세요.

Studies

POC lines configuration

POC (Point of Control)는 선택한 time interval에서 maximum traded volume이 발생한 price level입니다.

POC level을 표시하려면 MV Only (max volume only)를 Ray와 함께 활성화합니다.

Levels 옵션을 사용하면 가장 높은 volume prices 몇 개를 표시할 수 있습니다.

POC ray label font는 Setup -> Settings -> Miscellaneous -> H.Hist ray label font에서 설정할 수 있습니다.

Daily POC levels 설정 방법

Timeframe 2를 활성화한 다음 Setup -> Studies -> TF2 settings를 엽니다. Show profile, Show summary, Show TPO를 비활성화합니다.

그런 다음 Max volume, Max volume ray, Max volume ray name을 활성화하고 표시할 일수를 지정합니다.

Bar Complete

Bar Complete는 bar completion 정도를 percentage로 표시합니다.

현재 bar가 설정된 completion logic에 비해 얼마나 진행되었는지 추정하는 데 도움이 됩니다.

Bar Size

Bar Size는 각 bar의 크기를 pips로 표시합니다.

현재 로드된 Chart에서 최근 price moves가 얼마나 큰지 비교해야 할 때 유용합니다.

Big Trade Auto Size

Big Trade Auto Size는 Time & Sales의 큰 개별 거래를 Chart에 원 형태로 직접 표시합니다.

원은 Min Volume 기준값을 초과하는 거래에만 표시되며, 크기는 거래량에 자동으로 비례합니다. 각 마커를 수동으로 조정하지 않아도 비정상적으로 큰 체결을 강조하는 데 도움이 됩니다.

COT High/Low

COT는 Commitment Of Traders (CFTC에서 발행하는 트레이더의 포지션 보고서)의 약자입니다. COT에는 COT High와 COT Low의 두 가지 유형이 있습니다.

COT High는 가격이 새로운 고점에 도달하거나 이전 고점을 반복한 순간부터 시작하는 누적 bid/ask 델타입니다. 일반적으로 음수 값을 가집니다.

COT Low는 가격이 새로운 저점에 도달하거나 이전 저점을 반복한 순간부터 시작하는 누적 bid/ask 델타입니다. 일반적으로 양수 값을 가집니다.

COT는 새로운 가격 수준에 도달한 후의 매수/매도 균형을 파악하는 데 도움이 됩니다.

Dynamic POC

Dynamic POC (Point of Control)는 현재 거래일에 가장 많은 거래량이 발생한 가격 수준을 Chart에서 추적하고 표시합니다.

새로운 volume 데이터가 들어오면 지표가 하루 동안 동적으로 업데이트됩니다. 이를 통해 핵심 고거래량 가격대가 실시간으로 어떻게 변하는지, 그리고 세션 중 가격이 해당 수준에 어떻게 반응하는지 확인할 수 있습니다.

Grid

How to set up period separators (Grid)

Grid는 Chart에서 필요한 time intervals 또는 price ranges를 강조하는 데 사용됩니다.

전체 설정 과정은 Grid settings window 상단의 control panel에서 수행됩니다. Grid를 비활성화하려면 State를 Off로 설정하고 Edit를 클릭합니다.

Heatmap

Heatmap은 market depth와 그 history를 시각적으로 표시합니다. Order book의 각 bid/ask 값은 color에 매핑되어 DOM을 heatmap으로 더 쉽게 읽을 수 있게 합니다.

Lower cut OFF%는 가장 작은 DOM volumes를 무시할 수 있게 합니다.

Upper cut OFF%는 단기적인 비정상 size가 전체 표시를 왜곡하지 않도록 scaling과 heatmap colors를 더 안정적으로 만듭니다. Critical value를 초과하는 모든 volume은 같은 color intensity로 표시됩니다.

Horizontal histogram

Horizontal histogram은 Setup -> Studies -> Vertical histogram에서 설정할 수 있습니다.

하나의 Chart에 최대 10개의 horizontal histograms를 동시에 배치할 수 있습니다. Histogram을 활성화하려면 Type을 선택하고 필요한 Time Frame (TF)를 선택한 뒤 State를 ON으로 전환합니다.

사용 가능한 horizontal histogram types에는 Volume, Delta, Trades, Ticks, Option OI, Hidden Ticks, Classic (market profile)이 포함됩니다.

Self Area 옵션은 같은 Chart에서 여러 horizontal histograms를 사용할 때 histogram을 별도 axis에 표시할 수 있게 합니다.

서로 다른 timeframes의 histograms를 MV Only 기능과 함께 사용하면 선택한 periods의 POC lines만 표시할 수 있습니다.

TF2 Settings

TF2 Settings는 Chart control panel에서 선택한 time intervals의 volume/delta profiles를 직접 표시하는 데 사용됩니다.

TF2 settings는 Setup -> Studies -> TF2 settings에서 사용할 수 있습니다.

주요 parameters에는 Type (volume, delta, vol-delta), Price tick size, Time shift, profile Transparency, Max volume ray always, Show high-low lines of the profiles, Vertical histogram of selected interval이 포함됩니다.

TPO Cluster

TPO Cluster는 대부분의 volume이 거래된 value area를 표시합니다. 기본적으로 이 지표는 traded volume의 약 70%가 포함된 zone에 초점을 맞춥니다.

TPO는 Time Price Opportunity의 약자로, 선택한 area 안에서 시장이 가장 많은 시간과 activity를 보낸 위치를 시각화하는 데 도움이 됩니다.

Unfinished Auction

Unfinished Auction은 auction process가 완료되지 않았을 가능성이 있는 bar를 강조합니다.

Sell/Buy (Bid/Ask) cluster에서 auction은 bar의 극단에서 한쪽 참여가 멈추면 완료된 것으로 간주됩니다. 닫힌 bar의 high 또는 low에서 양쪽 모두 contracts가 계속 거래되었다면 auction은 unfinished로 간주됩니다. 이는 auction process를 완료하기 위해 향후 retest 가능성이 더 높다는 것을 나타낼 수 있습니다.

Vertical histogram

Vertical histogram은 Setup -> Studies -> Vertical histogram에서 설정할 수 있습니다.

처음 두 옵션은 Line = OFF인 bar histograms입니다. 나머지 옵션은 line histograms입니다. Type list에서 필요한 값을 선택하고 State를 ON으로 전환하여 원하는 histogram 세트를 설정할 수 있습니다.

Visible scale 옵션은 Chart의 보이는 부분만 기준으로 histogram을 scale합니다.

사용 가능한 vertical histogram types에는 Volume, Delta, Delta%, Trades, Maximum trade, Maximum tick, Ticks, Day cumulative delta, Chart cumulative delta, Average Volume of a cluster, Weis Wave, Cash, Open Interest Delta, Open interest, Reverse Init Volume, Bar Size, Relative Volume, Second chart delta가 포함됩니다.

Volume Fixing

Volume Fixing은 선택한 interval 안에서 선택한 price에 도달한 total traded volume/delta를 보여 주어 key levels를 정의하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어 1-hour timeframe에서 indicator는 Chart를 1-hour intervals로 나눕니다. 특정 price가 해당 interval 동안 설정된 traded-volume threshold에 도달하면 해당 level이 선택한 color로 강조됩니다.

Max value only 옵션은 설정한 threshold를 초과한 levels 중 maximum value만 강조합니다.

Volume Heatmap

Volume Heatmap은 volume profiles를 heatmap으로 표시하며, 각 volume value는 가장 작은 volume부터 가장 큰 volume까지 blue에서 red 사이의 color에 대응됩니다.

Heatmap은 Chart의 보이는 부분에 표시되며 volume accumulation zones를 식별하는 데 도움이 됩니다.

Upper cut OFF%는 단일 비정상 profile이 scale을 지배하지 않도록 하여 colors를 더 안정적으로 만듭니다. 예를 들어 90%를 사용하면 가장 높은 volumes 상위 10%가 같은 color intensity를 사용합니다.

VWAP

VWAP은 선택한 기간 동안 trade price와 volume을 모두 사용해 instrument의 average price를 측정합니다.

모든 transactions의 traded value를 합산한 뒤 total traded volume으로 나누어 계산합니다. VolFix는 percentage와 pips 기준의 VWAP deviations뿐 아니라 Custom day 설정을 통한 anchored VWAP도 지원합니다.