Delta Type

В модулях VolFix® есть настройка setup -> delta type с выбором Tick Direct / By Aggressor.

Это выбор алгоритма расчёта дельты, то есть стороны которая присваивается каждая сделка - условная покупка или продажа.

Дельта - это условный расчётный индикатор, так как, каждая сделка это всегда продажа + покупка.

Существует несколько алгоритмов расчёта дельты.

Как правило, в каждом торговом терминале реализован только 1 алгоритм.

В терминалах MarketDelta и NinjaTrader реализован алгоритм Tick Direct, в других терминалах как правило реализован алгоритм "Псевдо By Aggressor".

В VolFix® доступно два основных алгоритма: Tick Direct (по умолчанию) и By Aggressor.

Описание алгоритмов:

1 . Tick Direct (по умолчанию) - сторона сделки по направлению изменения цены. То есть если цена текучей сделки больше чем прошлой, тогда это покупка и наоборот.

2. By Aggressor - как правило считается по данным с биржи. Биржа для каждой сделки присылает сторону инициатора сделки (на английском aggressor). Как правило инициатор сделки это market приказ (но не обязательно).

Предоставляют информацию Aggressor Side следующие биржи: CME, COMEX, NYMEX, CBOT, EUREX, MOEX, ICE. 

НЕ предоставляют информацию Aggressor Side следующие биржи: NYSE, NASDAQ, SGX, ENID. Для этих бирж в VolFix® используется  алгоритм "Псевдо By Aggressor". Для бирж NYSE, NASDAQ, SGX, ENID рекомендуем использовать только алгоритм Tick Direct.

3. Псевдо By Aggressor - сторона сделки определяется методом сравнения цены сделки с ценами best bid/ask. Если цена сделки ближе в цене best bid, сделка считается bid иначе ask.