VWAP

VWAP misst den Durchschnittspreis eines instruments unter Berücksichtigung von trade price und volume über einen ausgewählten Zeitraum.

Er wird berechnet, indem der gehandelte Wert aller Transaktionen summiert und durch das gesamte gehandelte volume geteilt wird. In VolFix sind auch VWAP-Abweichungen sowohl in Prozent als auch in pips verfügbar, ebenso wie ein anchored VWAP über die Einstellung Custom day.