TWAP (Time-Weighted Average Price) zeigt den durchschnittlichen Preis eines assets über einen ausgewählten Zeitraum ohne Berücksichtigung des trade volumes.
Im Gegensatz zu VWAP, bei dem volume in die Berechnung eingeht, basiert TWAP nur auf time und price. Das ist nützlich, wenn Sie einen durchschnittlichen reference price ohne volume weighting benötigen.
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