Delta Type

In den VolFix®-Modulen gibt es die Einstellung setup -> delta type mit der Auswahl Tick Direct / By Aggressor.

Dies ist die Auswahl des Delta-Berechnungsalgorithmus, d.h. die Seite, die jeder Handel zugewiesen wird - bedingter Kauf oder Verkauf.

Delta ist ein bedingter Berechnungsindikator, da jeder Handel immer Verkauf + Kauf ist.

Es gibt mehrere Delta-Berechnungsalgorithmen.

In der Regel ist in jedem Handelsterminal nur 1 Algorithmus implementiert.

In den Terminals MarketDelta und NinjaTrader ist der Algorithmus Tick Direct implementiert, in anderen Terminals in der Regel der Algorithmus "Pseudo By Aggressor".

In VolFix® sind zwei Hauptalgorithmen verfügbar: Tick Direct (standardmäßig) und By Aggressor.

Beschreibung der Algorithmen:

1 . Tick Direct (standardmäßig) - Handelsseite nach Preisänderungsrichtung. Das heißt, wenn der Preis des aktuellen Handels höher ist als der vorherige, dann ist es ein Kauf und umgekehrt.

2. By Aggressor - wird in der Regel nach Börsendaten berechnet. Die Börse sendet für jeden Handel die Seite des Handelsinitiators (auf Englisch aggressor). In der Regel ist der Initiator des Handels ein Market Order (aber nicht unbedingt).

Die folgenden Börsen liefern Aggressor Side Informationen: CME, COMEX, NYMEX, CBOT, EUREX, MOEX, ICE. 

Die folgenden Börsen liefern KEINE Aggressor Side Informationen: NYSE, NASDAQ, SGX, ENID. Für diese Börsen verwendet VolFix® den "Pseudo By Aggressor"-Algorithmus. Für die Börsen NYSE, NASDAQ, SGX, ENID empfehlen wir, nur den Tick Direct-Algorithmus zu verwenden.

3. Pseudo By Aggressor - Die Handelsseite wird durch Vergleich des Handelspreises mit den Best Bid/Ask-Preisen bestimmt. Wenn der Handelspreis näher am Best Bid-Preis liegt, wird der Handel als Bid betrachtet, sonst als Ask.