VWAP mesure le prix moyen d'un instrument en tenant compte à la fois du trade price et du volume sur la période sélectionnée.
Il est calculé comme la somme de la valeur de toutes les transactions, divisée par le volume total négocié. Dans VolFix, les écarts du VWAP en pourcentage et en pips sont également disponibles, ainsi que le anchored VWAP via le réglage Custom day.
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