TWAP (Time-Weighted Average Price) affiche le prix moyen d'un actif sur une période donnée sans tenir compte du volume des transactions.
Contrairement au VWAP, où le volume est utilisé dans le calcul, TWAP repose uniquement sur le time et le price. Cela le rend utile lorsque vous avez besoin d'un prix de référence moyen sans volume weighting.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.