Type de Delta

Dans les modules VolFix® il y a un réglage setup -> delta type avec le choix Tick Direct / By Aggressor.

C'est le choix de l'algorithme de calcul de delta, c'est-à-dire le côté qui est attribué à chaque transaction - achat ou vente conditionnelle.

Delta est un indicateur de calcul conditionnel, car chaque transaction est toujours vente + achat.

Il existe plusieurs algorithmes de calcul de delta.

En général, seulement 1 algorithme est implémenté dans chaque terminal de trading.

Les terminaux MarketDelta et NinjaTrader ont implémenté l'algorithme Tick Direct, dans d'autres terminaux, en général, l'algorithme "Pseudo By Aggressor" est implémenté.

Dans VolFix®, deux algorithmes principaux sont disponibles : Tick Direct (par défaut) et By Aggressor.

Description des algorithmes :

1 . Tick Direct (par défaut) - côté de la transaction selon la direction du changement de prix. C'est-à-dire si le prix de la transaction en cours est supérieur à celui de la précédente, alors c'est un achat et vice versa.

2. By Aggressor - généralement calculé à partir des données de la bourse. La bourse pour chaque transaction envoie le côté de l'initiateur de la transaction (en anglais, aggressor). Généralement l'initiateur de la transaction est un ordre de marché (mais pas nécessairement).

Les bourses suivantes fournissent des informations sur le côté Aggressor : CME, COMEX, NYMEX, CBOT, EUREX, ICE. 

Les bourses suivantes NE fournissent PAS d'informations sur le côté Aggressor : NYSE, NASDAQ, SGX, ENID. Pour ces bourses, VolFix® utilise l'algorithme "Pseudo By Aggressor". Pour les bourses NYSE, NASDAQ, SGX, ENID, nous recommandons d'utiliser uniquement l'algorithme Tick Direct.

3. Pseudo By Aggressor - le côté de la transaction est déterminé par la méthode de comparaison du prix de la transaction avec les prix best bid/ask. Si le prix de la transaction est plus proche du prix best bid, la transaction est considérée comme bid sinon ask.