Big Order

Big Order は、従来の Big Trade インジケーターを発展させた高度なスマート版です。

Time & Sales から、分割された大口のアグレッシブ注文を検出して集約します。通常の Big Trade インジケーターは大口の個別プリントをそのまま表示しますが、VolFix のアルゴリズムは、大口参加者の1つのアグレッシブ注文が複数の価格レベルで小さな約定に分割されたケースを識別します。

基本的な考え方は、大きな成行注文が複数の価格レベルにある板の指値注文を消化するというものです。その注文が執行アルゴリズムによって分割された場合、VolFix は関連する約定を検出し、それらを元の1つのアグレッシブ注文として再構成し、チャート上に1つの統合ブロックとして表示します。

各 Big Order は、実際の総出来高と平均約定価格とともに表示されます。

分割された大口注文を再構成することで、Big Order は、Time & Sales の多数の小さなプリントに隠れてしまう機関投資家や大口参加者の実際の活動を、より正確に把握するのに役立ちます。

この機能は、CME、CBOT、NYMEX、COMEX を含む CME Group の取引所、および FORTS で利用できます。

Time & Sales で Big Order 集約に切り替えるには、Merge by Order を選択します。