Delta Type - デルタタイプ

VolFix®のモジュールには、setup - delta typeという設定があり、Tick Direct / By Aggressorを選択できます。

これは、各取引に割り当てられる方向（購入または販売）を決定するデルタ計算アルゴリズムの選択です。

デルタは条件付き計算インディケーターです。なぜなら、すべての取引は常に販売と購入の両方を含んでいるからです。

デルタを計算するいくつかのアルゴリズムがあります。

通常、各取引端末には1つのアルゴリズムしか実装されていません。

MarketDeltaやNinjaTraderの端末には、Tick Directアルゴリズムが実装されており、他の端末では一般的に"疑似By Aggressor"アルゴリズムが実装されています。

VolFix®では、Tick Direct（デフォルト）とBy Aggressorの2つの主要なアルゴリズムが利用可能です。

アルゴリズムの説明:

1. Tick Direct（デフォルト） - 価格の変動方向によって取引の側が決まります。つまり、現在の取引価格が前の価格より高ければ購入、逆であれば販売です。

2. By Aggressor - 通常、取引所のデータに基づいて判断されます。取引所は各取引のイニシエーター（英語でaggressor）を送信します。通常、イニシエーターはマーケット注文ですが、必ずしもそうではありません。

Aggressor Sideの情報を提供している取引所は次のとおりです: CME、COMEX、NYMEX、CBOT、EUREX、MOEX、ICE。

Aggressor Sideの情報を提供していない取引所は次のとおりです: NYSE、NASDAQ、SGX、ENID。これらの取引所ではVolFix®で"疑似By Aggressor"アルゴリズムが使用されます。NYSE、NASDAQ、SGX、ENIDの取引所にはTick Directアルゴリズムの使用をお勧めします。

3. 疑似By Aggressor - 取引の側は、取引価格をbest bid/ask価格と比較することで決定されます。取引価格がbest bid価格に近ければbid、そうでなければaskと見なされます。