Delta Type - 델타 타입

VolFix® 모듈에는 setup - delta type 설정이 있으며, Tick Direct / By Aggressor를 선택할 수 있습니다.

이는 각 거래에 할당되는 방향(구매 또는 판매)을 결정하는 델타 계산 알고리즘 선택입니다.

델타는 조건부 계산 지표입니다. 모든 거래는 항상 판매와 구매가 동시에 이루어지기 때문입니다.

델타 계산에는 여러 가지 알고리즘이 있습니다.

일반적으로 각 거래 터미널에는 하나의 알고리즘만 구현되어 있습니다.

MarketDelta 및 NinjaTrader 터미널에는 Tick Direct 알고리즘이 구현되어 있으며, 다른 터미널에는 일반적으로 "의사 By Aggressor" 알고리즘이 구현되어 있습니다.

VolFix®에는 기본적으로 Tick Direct와 By Aggressor라는 두 가지 주요 알고리즘이 있습니다.

알고리즘 설명:

1. Tick Direct (기본값) - 가격 변동 방향에 따라 거래 방향이 결정됩니다. 현재 거래 가격이 이전 가격보다 높으면 구매, 그 반대면 판매입니다.

2. By Aggressor - 일반적으로 거래소에서 제공하는 데이터에 따라 결정됩니다. 거래소는 각 거래의 이니시에이터(aggressor)를 제공합니다. 이니시에이터는 일반적으로 시장 주문이지만 항상 그런 것은 아닙니다.

Aggressor Side 정보를 제공하는 거래소: CME, COMEX, NYMEX, CBOT, EUREX, MOEX, ICE.

Aggressor Side 정보를 제공하지 않는 거래소: NYSE, NASDAQ, SGX, ENID. 이 거래소에서는 VolFix®에서 "의사 By Aggressor" 알고리즘이 사용됩니다. NYSE, NASDAQ, SGX, ENID 거래소에는 Tick Direct 알고리즘 사용을 권장합니다.

3. 의사 By Aggressor - 거래 방향은 거래 가격과 best bid/ask 가격을 비교하여 결정됩니다. 거래 가격이 best bid 가격에 더 가까우면 bid로 간주되고, 그렇지 않으면 ask로 간주됩니다.