Big Order — это продвинутая версия классического индикатора Big Trade.
Инструмент обнаруживает и агрегирует раздробленные крупные агрессивные ордера из ленты Time & Sales. В отличие от обычного индикатора Big Trade, который показывает крупные одиночные принты по мере их появления, алгоритм VolFix определяет случаи, когда один агрессивный ордер крупного игрока разбивается на множество мелких исполнений на разных ценовых уровнях.
Основная идея функции заключается в том, что крупный рыночный ордер собирает лимитные ордера из стакана на нескольких ценовых уровнях. Когда такой ордер разбивается биржевым алгоритмом исполнения, VolFix выявляет связанные сделки, собирает их обратно в исходный единый агрессивный ордер и отображает его на графике как один консолидированный блок.
Каждый Big Order показывается с его реальным общим объёмом и средней ценой исполнения.
Благодаря реконструкции раздробленных крупных ордеров Big Order помогает трейдерам точнее выявлять реальную активность институциональных игроков и крупных участников рынка, которая иначе была бы скрыта среди множества мелких принтов в ленте Time & Sales.
Функция доступна для бирж CME Group, включая CME, CBOT, NYMEX и COMEX, а также FORTS.
Чтобы переключиться на агрегацию Big Order в Time & Sales, выберите Merge by Order.
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.